期货交易的交易策略

1. 期货交易的交易策略

基本面分析1、影响价格变化的因素 ，商品价格的波动主要是受市场供应和需求等基本因素的影响，即任何减少供应或增加消费的经济因素，将导致价格上涨的变化；反之，任何增加供应或减少商品消费的因素，将导致 库存增加、价格下跌。然而，随着现代经济的发展，一些非供求因素也对期货价格的变化起到越来越大的作用，这就使投资市场变得更加复杂，更加难以预料。2、基本分析法 ，从商品的实际供求和需求对商品价格的影响这一角度来进行分析的方法。这种分析方法注重国家的有关政治、经济、金融政策、法律、法规的实施及商品的生产量、消费量、进口量和出口量等因素对商品供求状况直接或间接的影响程度。技术分析法技术分析的三个基本假定：市场行为包容消化一切、价格以趋势方式演变、历史会重演。

2. 交易策略和原则：完整的期货交易系统设计方案

一、只参与那些行情趋势强烈或者说行情主要走势正在形成的市场，认清每一个市场当前的主要走势并只持有符合这一主要走势方向的头寸，或者是不予参与。
  
 二、假定交易的方向与行情趋势一致，在以前或从属的趋势已产生的较大价差基础上建立头寸，或者把头寸建立在对当前行情主趋势的适度逆行位置上。
  
  三、不同行情趋势强烈度下的操作策略： 
  
 1、在市场处于活跃强势时期（成交量放大），这个时候的操作策略是"长多短空"，操作战术是"追涨龙头
  
 2、市场处于疲惫弱势时期（成交量萎缩），这个时候的操作策略是"长空短多"，操作战术是"超跌为王"
  
 3、市场处于平衡箱体时期（成交量区间），这个时候的操作策略是"高卖低买"，操作战术是"筹码分布"；
  
 四、追市头寸形成有利变动时坚持持有，不从反趋势交易中迅速获利；在持有头寸的变动有利时可适当的增加所持有的头寸；除非趋势分析表明趋势已经反转，并且触及止损位，否则一路持有。、市场的走势与预期的方向相反，则迅速逃避。
  
  系统的、客观的风险控制和制约的方法包含四个方面： 
  
 1、限制每一交易头寸的风险。
  
 2、避免过渡交易。
  
 3、截断损失。
  
 4、有怀疑，即平仓离场。
  
 五、坚持双重策略，即：在盈利的头寸上是一个长线持股者；在相反的头寸上是一个短线交易者。
  
 六、收益原则是保持获利的稳定性与持续性，而不是最大化。
  
 七、连战皆败后，减低入市头寸或停止交易。
  
 八、不设定目标价位出入市，只服从市场走势；不因为价位太低而吸纳，也不因为价位太高而沽空。
  
 九、不因为不耐烦而入市，也不因为不耐烦而平仓；入市要等候机会，不宜买卖太密。
  
 十、无适当理由，不更改所持股票的买卖策略。
                                          
  一、资金量管理的原则： 
  
 1、入市买、卖，损失不应超过资金的十分之一；不过量买卖。
  
 2、买、卖招损时，永不加码。
  
 3、仓位大小与市场状态相一致。市场处于平衡状态时，应参与较少，而市场处于活跃状态时，应参与较多。
  
 4、仓位大小与自身状态相一致。一旦出现连续失手，需要赶快警惕起来，减低仓位直至离场休息。
  
  二、仓位控制原则： 
  
 （一）、永不满仓，始终保持30%以上的备用资金。
  
 （二）、根据大盘风险系数来决定仓位高低，如果当前大盘风险系数是70%，那么仓位就应该是30%。
  
 1、市场出现无风险机会的时候，可以放大资金操作；
  
 2、在市场出现波段操作机会的时候可以重仓短线操作；
  
 3、在市场出现极品庄股行情机会的时候可以三分仓中线操作；
  
 4、在市场出现技术分析机会的时候可以轻仓短线操作。
  
 （三）、根据中、短周期两种投资模式来决定资金的划分模式，将总体资金划分为60%和40%两等份。
  
  三、加仓原则： 
  
 1、第一个1/3资金的使用：
  
 在大势低迷时，即跌势末期，以短线操作为主快进快出、高卖低买。操作一些超跌或启动个股，买入股票后，大势明朗可中线持有，否则短线获利了结。
  
 （1）、建仓后，发觉错误，立即止损。
  
 （2）、建仓后不能确定对错，持仓观望，但观望时间不能过长。
  
 （3）、在确定了第一笔资金已赢利后，持仓等待第二次介入机会。
  
 2、第二个1/3资金的使用：
  
 （1）、当第一份资金在获利状态且已无风险可言时可使用第二份资金。此时应选择明显底部放量个股，中线持有。
  
 （2）、建仓后，发觉错误，马上将第一笔资金止赢，同时，严格第二笔资金的止损位。
  
 3、第三个1/3资金的使用：只有当前两份资金在获利状态下，且大势明显向好时这份资金才可投入。
  
  严格遵循：趋势理论、顺势而为、高卖低买、短线操作、快进快出。 
  
  四、个股组合原则： 
  
 1、不同时持有超过5支以上的个股，核心个股决不超过3支（中线个股2支，短线个股1支）。
  
 2、每支个股占多少资金，取决于交易系统对每支个股所处位置的判断；如果同时运用多个策略不同的系统，则还取决于每个系统的目标预期年均回报率。
  
  五、分段原则： 
  
 同一只个股买卖分段进行，基于趋势型策略的系统交易者，需要设立多个买入、卖点。
  
 一、入市时永远都设立止蚀位，并严格遵守。
  
 二、永不让失误赔单恶性失控：
  
 1、在市场出现头顶走势与成交量能较小，市场空头趋势的情况，最好的操作方法就是持币等待。
  
 2、在大盘机会不明确的前提下，对准备进场的资金先减去一半，对已经持有被套并没有上涨希望的个股也先了结一半，以避免过去的失误不断扩大，并且使其变成无法挽回的局面，这种情况无论如何不能发生。
  
  三、止损的两个理由： 
  
 1、交易系统发出止损信号；2、买进股票的理由消失。
  
  四、止损价位的控制： 
  
 1、下降趋势中，止损位应在5％以内。特别注意无量阴跌，会给人一种止跌的错觉和
  
 幻想，使得在幻想中等待再等待中失去机会。
  
 2、上升趋势中可适当放宽止损幅度如10％（不计算手续费用），如出现缩量长阴更可放宽至12％。
  
 3、对于暴跌出货被套无需设立止损位，应在第一时间坚决卖出，不对此类股票抱有希望，更不要补仓。
  
  五、止损位的设置： 
  
 1、一般在上一个局部小底部以下，以收盘价为准，避免被盘中震荡过早地清理出局。
  
 2、在股价朝有利方向运动时，采用跟进性止损，使用3、5日均线(较趋势线发出信号早一些)，或前一日收盘价下方3%来设置。
  
 3、当出现异常的成交量而未形成突破时，取消原来的保护性止损，将之置于该日收盘价下约2%的地方。
  
 4、投机的顺势操作，止损点的设置可以离自己的价格远一些，以防振汤出现，一般讲，之间距离大于4％而小于10%。
  
 5、投机的逆势操作，止损点的设置应该离自己的价格近一些，一般不大于5％。
  
  六、时间原则： 
  
 1、持股时间：短线操作的持股时间不超过20个交易日；中线持股时间为2--5个月。
  
 2、在限定的时间里完成预计利润坚决清仓。
  
 3、在限定的时间里没有完成所预计的利润则坚决清仓。特殊情况下如果根据行情认为有必要继续持有，则先出场1/2，以防止判断失误可能带来的不利和被动情况，其余的1/2仓位必须在规定的范围内出局。
  
 4、在限定的时间里产生亏损，但亏损情况没有达到预计的平仓线要求，则出场2/3，以防止整体资金亏损达到平仓要求，同时用所出场的资金来适当回补低价仓位。
  
 5、在非限定的时间里提前完成利润则出场2/3、或出场的股票总体资金为投入的本金。
  
 6、在非限定时间内提前完成预计利润则出掉股票的总体资金为本金加预计利润的总和。其它的可以继续持有。

3. 期货交易之:期货交易的投机策略是什么？

投机者在期货市场上的投机策略，可归为如下一般性原则：
1) 利用商品价格上下波动来投机。投机成败取决于能否准确预测价格走势。由于商品价格变化受各种复杂因素影响，对价格走势进行准确的预测是非常困难的，因此，这种投机是一种风险很大的投机。
2) 利用同一商品不同月份的期货差价变动来投机。这种投机方式也叫"期货间垮"。其目的在于利用商品在某时间供求关系变化来赚取不同月份期货差价。这种投机盈亏较少,风险较小。
3) 利用现货和期货价差进行套利投机。由于供求关系变化不定，现货与期货的差价经常相互转让。一般情况下，当供不应求时，现货价一般高于期货价格，出现所谓"现货升水"；当供大于求时，期货价格一般高于现货价格，出现所谓"期货升水"。投机者利用其价差进行投机。
4) 利用不同交易所之间价差进行套利交易。所谓套利是指在两个交易所以相反买卖地位进行交易，借以套取价格差额。由于各种复杂因素的影响，有时同一商品在不同交易所中出现价格7完全一致的情况，投机者利用这种价差进行投机。
5）利用可替代性商品和可转换性商品间的差价进行套利投机。有的交易所经营的商品有明显的替代性，例如玉米、大豆粉、燕麦等可当牲畜的饲料相互代替。当市场上玉米价格上涨时，可能刺激大豆粉和燕麦等饲料价格上升，投机者可利用替代性商品供求关系和价差进行套利和投机。对可转换性商品（如大豆、豆油、豆粉三者是可转换性商品〉，投机者也可利用它们的价差进行套利投机。

4. 期货交易中如何建立适合自己的交易策略？

在期货交易中，每个人都有不同的交易风格和交易特点。如果想要长期在期货市场中生存，有一个属于自己交易策略是一个必须条件。下面我简单介绍一下该如何建立适合自己的交易策略。
首先，投资者要先确定好自己的交易品种，然后选择好自己的交易周期，是做日内短线，还是做中长线，这个要根据自己的资金情况和自己的性格去选择合理的交易周期。
一、交易指标的选择
选择好交易周期后，那就是再选择你的看盘辅助指标，有的看均线，有的看MACD，有的看KDJ等等，通常指标可以选择一种，也可以选择几种组合，但不要太复杂，复杂的指标系统容易让交易反而变难。对比各个指标组合的的成本和执行的难易程度，通常选择较简单的指标系统。
指标系统要和你的个性想匹配，激进型还是保守型？一个不符合你性格的策略会让你焦虑不安，没有安全感，影响策略的执行度。指标系统的选择是比较耗时间和金钱的，想快速的获得适合自己的指标系统可以通过书籍，课程或者通过期货老师手中获得。
二、资金管理
资金管理也是你的交易策略中，非常重要的，有些投资者喜欢重仓操作，我是不建议的，仓位的增减是根据进场后行情的走势选择的，务必预留出足够的资金用于后期的调整，避免一次性投入大量资金交易，个人建议是进场仓位不要超过50%。

三、进场，出场，止盈，止损
进场和出场是根据你的指标系统决定的，你的指标系统出现进场信号或者出场信号后，你就应该去执行，止盈止损，要根据你选择的品种周期和你的资金量去设置，一般是设置在前高或前低。
四、测试交易策略
制定好交易策略后，用小资金和小仓位去试验，做好交易记录，看最后的盈亏比符不符合自己的要求。然后根据情况再调整自己的交易策略，直到盈亏比达到自己的要求。
以上就是我简单总结的怎么去建立适合自己的交易策略的大体流程，还有其他问题可以私信，我会一一解答，对我回答感兴趣的朋友，点赞关注支持一下，谢谢。       

5. 期货交易中该如何制定适合自己的交易策略？

不要管你的资金量大小，我建议过，即使是小资金，也要把自己当初大资金来做。为自己将来管理大资金而提前准备。
  
 在期货交易中，一切都应该为了自己将来的认知格局做积累。
  
 一套合格的期货交易策略，包含三个部分：
  
 入场，出场，资金管理。
   1、 入场   
 入场你需要选择一个自己偏好的入场，你可以选择基本面，技术面，资金面，某某面，你也可以主观选择形态等等。入场是一个极具个人特色的领域，根本就没有什么更优秀一说，因为入场，仅是交易的开始，未来，不可预知。
  
 但是我的建议是，入场，你最好选择一个趋势的必然形态。这样的话，能够更好的跟随趋势。
   2、出场  
 出场是交易的核心，无论多大的资金，期货交易策略的出场都必须满足：截断亏损，让利润奔跑。
  
 这样做很明显，可以让你控制住风险，你可以在趋势行情中拿到正确的单子，从而获利。
  
 出场， 你可以选择： 
  
 1、算法式出场，比如，当亏损了某百分之后止损，当利润损失了20%的时候出场。
  
 2、均线出场。比如，跌破了20日均线出场。
  
 3、裸K出场，比如，海龟交易法则的跌破最近10日低点出场。
  
 这几种出场，是我认为较好的出场方式。因为出场是最应该量化的环节，它可以保证你的逻辑稳定。
   3、资金管理  
 交易几个品种，每一个品种的仓位如何分配？总仓位多少？加不加仓？减不减仓？上来就出现连续亏损的时候怎么办？
  
 资金管理的核心：保证账户在各种困难的情况下都能活下来。然后去博取收益。
  
 当然，资金管理直接管理的是风险敞口，而敞口决定了你的风险和收益能力，这是完全的依靠个人而定的。没有什么固定的标准。
  
 我给的建议是：尽量保守，前期不要想着暴利，赚大钱。前期要稳，要为了自己将来的规模而积累。
  
 如果期货技能大成，何愁未来没钱？在前期，保证自己有充足的资金一直去做交易，才是最好的选择。
  
 基本上就这三点。记住，一套期货策略，需要长时间的打磨才能定型，尽快开始。
  
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 期货操作策略只要做到: 合理的盈亏比、明确的进出场条件，风险管理 这3个条件，就是一个赚钱的策略。 
  
 操作策略是建立在投资逻辑的基础上，只有拥有了正确的投资逻辑，对行情有一个正确的认知，建立的策略都是可行的。 
  
  1.合理的盈亏比  
  
 这个市场中不论炒单、日内波段、趋势，抄底摸顶都有人在使用，并且还都是盈利的。那么说明一点，交易策略不是局限的，只要条件合理，都是可以盈利的。 
  
 合理性就体现在盈亏比方面，在一个买入位，你所设置的止损位与开仓点之间的风险，与到目标位只要存在1:3的相关性，都是对的，都是可以作为交易策略进行应用的。 
  
  2.明确的进出场条件  
  
 期货交易中，很多的投资者亏损的根源在于没有明确的买入、卖出信号。
  
 凭感觉，或者看波动中的K线进行操作，这样就会造成买的时候不知道为什么买，卖的时候只看利润回撤了多少，这从逻辑上来讲就是不对的。 
  
 如果你每次买入的理由都不一样，那么交易的结果一定不会好到哪去？
  
 试想每一个统一的标准，怎么来定义每次的操作。这样随意性很强的时候，交易就会不够稳定，并且没法去总结自己交易盈利、或者亏损的原因。 
  
  3.风险管理  
  
 风险管理不止是资金管理这么简单，还有回撤。一个好的交易者的资金曲线一定是线性的，螺旋式上升，而不是大涨大跌，极不稳定。 
  
 控制每日、每周的资金回撤，不光对交易者的情绪，还有建立信心都有很大的帮助，只有稳定的资金曲线，交易者才会更有信心坚守交易规则。 
  
 保持一致性，纯粹的信心，这些都是稳定盈利的必要条件。 
  
 不知道大家怎么看待这种观点，欢迎留言交流 
  
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 交易策略也就是交易计划，而一套完整的交易计划至少包括以下几点：
  
 ①、趋势
  
 趋势是所有市场中交易的核心，只有把市场的趋势看对了，才会买对，盈利的概率才会高；趋势包括上升趋势、横盘趋势、下降趋势三种，因为期货市场可以双向交易，并且市场波动也比较大，所有对市场的趋势把握很关键；在市场中可以通过指标来分析市场的趋势，例如：均线、BOLL指标、MACD指标、切线、黄金分割等；
  
 ②、进场时机
  
 进场时机指的是进场的时间和进场的位置，因为在市场中如果把市场的趋势分析对了，但是对于市场的进场时间和进场位置没有把握好的，有可能也会出现亏损，因此对于进场的时机把握也很关键；所以在制定交易策略过程中我们还需要学习一些技术分析方法，通过所学习的方法来把握市场的进场时机；
  
 ③、风险控制
  
 风险控制指的是在准备买入的时候我们需要根据自己的资金大小来进行仓位分配，因为期货市场的风险比较大，如果一旦做错，加上仓位比较大，或者是满仓操作的话就会造成较大的亏损甚至爆仓现象的出现；同时进行仓位分配也是为了防止市场的风险；其次及时设置相应的止损，止损的目的是当做错的时候能够止小亏防止大亏，有句话说的好“留得青山在不愁没柴烧”，所以止损是为了能够在市场中生存下来；所以风险控制就包括了：仓位分配、止盈止损的设置两大部分；
  
 ④、交易计划的制定
  
 交易计划指的是在准备进行开仓买入的时候，需要根据当前市场的情况来制定交易策略，而这一套策略就包括：1、进场点位；2、止损位置；3、止盈位置；4、分仓方案；最重要的就是进场位置，因为不是说每一次我们打开行情软件，都是市场的最佳买点，所以这个时候就需要借助技术分析来把握市场的买卖点，有句话说不到点位不开仓，一到点位大胆跟讲的就是严格等待技术点位，再技术点位没有出现之前，需要按兵不动，只到技术点位的出现；
  
 以上是我个人的一些观点，希望对楼主有帮助；
    
 首先要记住的是“小敌之坚大敌之擒也”！在交易系统系统完善的前提下，应该重点学习毛主席关于游击战的论述。
  
 要研究好你目前所想要交易品种的市场消息，自己要对比多空力量。
  
 从K线里找到近期的支撑位，阻力位。建议以4H 日图寻找
  
 在趋势明显的行情当中尽量规避逆势操作，选择顺应趋势的交易。
  
 带好止损，任何交易的开始就一定要有止损，不要抱有侥幸心理。
  
 轻仓，轻仓，轻仓，保证金比例永远不要超过仓位的百分之25%。
  
 
  
    
 我觉得可以从以下三个方面思考，如何建立适合自己的交易策略。
  
 首先我们要选择合适的品种以及决定这个品种的多空方向。选择品种呢，如果倾向于选择机会大的品种，也就是说品种的驱动和趋势都是可以期待的，那我们对该品种的交易初步策略就是持久战。如果这个品种的趋势不长久，只是短期的交易，那我们的策略就是游击战。可以从品种的基本面情况和盘面的周度级别走势来判别的趋势如何。
  
 选择好品种和多空方向以后，我们第2步需要做的决定交易的节奏。所谓的交易节奏要评估我们的何时开仓，何时加仓，以及潜在的风险是怎么样的，如果风险出现，我们是如何去对冲风险还是离场。
  
 最后一个板块我们所要思考的就是资金和风险管理，也就是这个品种的仓位是怎么控制。由于期货市场的风险是巨大的，我们首先要思考的是最大可承受风险是多少，也就是说这笔交易我们打算亏损多少钱，用来评估如果我们亏损这么多钱以后会不会对我们的生活或资产造成影响。
  
 说起这个交易策略，我想我也是有发言权的，因为我作为一个农村出来的打工者，从第一次外汇开始，经历股票，现货贵金属，再到期，整整5年时间，总共交了将近40万的学费。这里面的酸甜苦辣，没有做过的朋友是永远体会不到的。
  
 回答正题吧！就交易策略而言，坦白说，根据我的总结有很多，无论是依靠指标也好，依靠K线形态也好，依靠资金管理实现盈利也好，不管是什么，最终能否盈利不是取决于这个策略本身，而是交易者患得患失的心态和喜欢去预测的聪明智商。赚时想赚更多，同时又怕利润回吐而早早出局。亏了想着回本而死扛，抗久了又给自己找理由割肉，肉割了没多久又价格又回去了，又不停的后悔。总之在整个交易中有无数个理由让自己操作同时又有无数个理由让自己后悔。总是在试图寻找一种万能的指标或者系统让自己稳定盈利。反反复复的过程一做就是几年甚至更久。
  
 其实我想说的是没用的，真的没用的。我的经验告诉我亏损的根本不是自己不够聪明也不是指标形态的没用，而是自己太浮躁交易太随意性。如果你不想再继续做期货市场里的小肉馅，请记好我下面说的一段话，对你或许有帮助。
  
 建立规则。最好的交易系统最能稳定赚钱的交易策略只有两个字 规则。
  
 每一次交易能否盈利，取决于未来价格的走势，而未来价格的走势不是人能够预测准确的，所以，凡事依靠预测随意买卖操作必死无疑，绝对必死无疑。而只有规则才能获胜。
  
 无论你用的是什么指标或者什么形态作为交易，都必须建立一个完整的进出场规则，依据这个规则反复做，傻瓜式的执行这套规则，像个机器人一般，最后概率会让你获得利润。
  
 举个例子。假如你用60均线操作。上涨突破60均线，做多，跌破60均线止损。下跌破60均线做空，上涨破60均线止损。就这么简单一个交易法，如果你能严格的执行，反反复复的就这么做，随着时间的推移就会盈利。那么这就是一套很好的交易系统。问题的关键，能够严格执行的有几人能做到。
  
 上面只是一个例子，能够取得利润的交易方法有很多很多，当你在亏钱的时候不是要怀疑你的交易系统是不是正确，而是应该问问自己有没有严格执行你的交易系统。如果你执行了还是亏，那么很简单，改进即可。如果是因为没有严格执行而亏，那么你的修心过程还得继续。交易本身并不复杂，复杂的是人心的浮躁，复杂的是患得患失，复杂的是总以为自己很聪明能够预见未来价格的走势。而正事因为把简单的事情做得复杂化以后，延续了你的亏损之路，路的尽头遥遥无期。
  
 或许很多人都会怀疑我这种规则赚钱说法，那么在你怀疑的时候问问自己现在的交易赚钱还是亏钱，赚钱了能实现长时间稳定吗。没有规则的交易必死。信不信时间会告诉你们我是对的。
  
 世界靠规则维持和平，国家靠规则维持稳定，企业靠规则获得长久盈利，家庭靠规则维持和睦，期货靠规则维持赚钱。如果你现在还没有一套胜利概率大于50%的规则或者说你还不能严格的执行规则，那么你的亏损之路还会继续延长。
  
 最后祝大家投资赚大钱。
  
 交易策略就是如何买卖，如何进场出场，如何规避风险，如何亏少赚多，如何跟随趋势，如何猎获老虎 ，狮子，野狼 野猪 ，狐狸而不被这些动物反吃了，最不济也要打些兔子 。
  
 轻仓交易，轻杠杆，严格止损，做好仓位管理。
  
 
  
 交易完善这个问题其实聊过很多次；我本人是从交易的小白开始；从k线开始学习，那时候k线的：O，C，H，L，都搞不明白。一步步建立完善了交易系统。中间建立推倒再建立再推倒很多次。
  
 交易系统主要有4个大的结构组成：第一，确认趋势。第二，进场信号。第三，止损止盈。第四：资金管理。不论任何交易系统左侧或者右侧，顺势还是逆势都要包括这几个结构。
  
  首先：交易系统的雏形。 我最早的期货交易策略就是均线交叉配合macd指标的超买炒卖；没有资金管理，止损有固定的点位，但是止盈总是来回的变化，因为总不能找到最完美的出场逻辑。
  
 所有学习期货交易的人多数都是从技术指标开始的，不论是何种的技术指标组合到一起都是可以成为交易系统雏形的。
  
   
  
  其次：复盘检验交易系统雏形的表现，进而完善。 
  
 有些问题大家参考一下
  
   
  
 哪几种指标组合更合理？
  
 指标的那种参数更合理？
  
 交易频率多少次？
  
 盈利的水平有多高？
  
 亏损的的时候表现会怎么样？
  
 止损该设置在高低点还是次高低点？
  
 是同时交易3个品种合适还是5个品种更好？
  
 交易3个品种该用什么仓位，交易5个品种该用什么仓位？
  
 多品种产生共振的结果是什么？
  
 多品种共振会造成多大的账户资金回撤？
  
 交易机会怎么筛选更有意义？
  
 是固定的止盈比例还是动态的止盈方式？
  
 交易系统过去的5年中表现最好的一年是什么样？
  
 过去5年中表现最差的一年是什么样子？
  
 以上就是复盘完善交易系统的部分内容，关于交易系统复盘完善的细节还有很多。
  
   
  
  复盘软件测试交易系统；成本最低，效率最高。 
  
 可以在一天时间测试一套交易系统几年的盈利表现。可以测试一套交易系统不同的进场，不同的出场的表现。交易频率，成功率，连错率，盈利率都可以通过复盘软件完成统计。
  
 有人会说未来是未知的，测试再多之前的数据，以后也未必有效？但是除去测试之前的数据得出结论我们还能怎么做？未来是人类认知的极限，我们永不可突破不是吗？

6. 常见的期货交易策略有哪些

做交易，第一，必须要有交易规则。
第二，在遇到突发性行情的时候，如果是有利于开单方向的，不要用贪婪的欲念去快速止盈，还是必须严格遵守自己的交易规则，不能随便“出轨”，一次“出轨”就不是仅仅这一次，而是一个不良的习惯的开始。
如果是不利于开单方向的，也不要恐慌去随便止盈/止损，还是必须严格遵守自己的交易规则。
但是，有的时候突发性行情走得比较快，超出了自己的交易规则能够照应的范围，也可以结合一些应急原则去暂停交易（即离场观望一下）。

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7. 期货交易策略的简介

斯坦利·克罗如是说：我一生以追求投机获利做为我的专业生涯。但我还是认定自己既是学生又是实务派人士，毕竟在现实里，一个人绝不会从市场、价格走势和交易策略中停止学习。经历这些年，我仍关心从市场上获利－获取暴利。但在衡量巨大的财务风险、紧张情绪、寂寞、孤立、自我怀疑，甚至莫名的恐惧，当然这全是期货操作者的经常伴侣，你不应该只以获利为满足，暴利必须成为你的目标。这就是本书所要陈述的。本书内容涉及策略以及从市场攫取暴利的战术。本书要谈的是如何在市场即将发动大行情之际登上列车，并且在能力所及之范围内稳坐到行情结束。本书内容也包括教你如何在赚钱的操作赚得更多，在赔钱的操作赔得更少。本书也告诉读者在赚钱的仓位中以金字塔方式加码操作追求最大利润并控制亏损。我相信，可行的金钱管理策略和战术，与一流的操作系统或技巧对获利操作一样重要，这点可以从数百位操作者在现实中从事数万笔的操作中得到证实。?虽然理想上我个人希望二者兼具，但我仍偏好良好的策略和战术。我认为，一流的战略和战术，加上平庸的操作，会比条件相反时操作得更好。本书一大部分内容会解说上述前提，因为我认为一流的策略和战术是一切成功操作的关键。

8. 大多数投资者的期货交易，始终局限在这两种模式中！

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 对冲投资组合的研究出发点
 
 因为期货具有较大的杠杆作用致使市场的风险被放大，然而多数投资者包括量化投资者的交易却始终局限在两种模式中：
 
 一是趋势交易，即通过大量的基本面及技术面的研究预测未来一段时间内该品种的走势方向，运行中线以上投资。该种投资者方法的优点是投资时间长，持仓调整少，利润较为丰厚；
 
 缺点就是需要耗费大量的力气去研究一个品种的基本面信息，同时需要交易者对技术分析掌握得比较娴熟，对宏观经济发展有整体的把握。
 
 这需要交易者有较高的知识水平才能抓住较大级别的单边市。同时，在资金方面，如果资金管理不当，趋势中行情的反复及止损策略设置的不合理同样会导致趋势性投资的失败。
 
 二是短线交易，一般的短线交易的投资者不关注基本面信息，只通过技术面强弱界定一个品种的短线方向和交易时间。
 
 优点是投入时间少，承担的风险相对较小，利润比较可观；但是缺点是对交易者交易水平有非常高的要求，同时要求交易者有极强的止损能力和自我控制能力，交易次数频繁。
 
 通过两种方法总结一下对比就可以发现，无论是长期趋势投资还是短线交易，都是以时间周期不同的趋势为前提，并没有相应的对冲风险的机制，这两种交易方法都要承担判断失误或者其他错误造成的风险。
 
 然而市场中还存在一种交易，被很多大的机构及投资大师所追捧，即对冲交易。对冲交易即同时运行两笔行情相关、方向相反、数量相当、盈亏相抵的交易。
 
 在期货市场上，一般常见的对冲交易多是较为严格的套利组合，然而当今也有一种不同于套利交易的对冲投资组合理念，就是利用不同商品的强弱对比，来构造买强抛弱的一个投资组合，可以在很大程度上屏蔽和分散市场风险，是追求低风险、稳定收益的投资者的首选。
 
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 对冲投资组合的投资理念
 
 大多数时间内，商品市场会出现品种涨跌不一的现象，这主要是因为品种具有不同的基本面及资金青睐程度。
 
 一段时间内，由于受到宏观等因素影响，商品市场也会出现同涨或者同跌现象，但是涨跌幅度却有很大区别，品种间会出现较大的强弱差别。
 
 比如，在2009年出现的超级牛市中，年线显示铜上涨133%，沪胶上涨109.72%，锌上涨了87%，燃油上涨67%，白糖上涨87%，PTA上涨53.57%，铝上涨42%，大豆上涨21.57%。
 
 基于强弱配合的操作思路，如果选择买入走势较强的品种，卖出走势较弱的品种，不但可以获得较为稳定的收益，而且还能在一定程度上分散市场风险。
 
 投资理论中有句着名的话：不要把鸡蛋放在同一个篮子里。对冲组合就是将资金运行相对分散化投资，来达到规避系统性风险或者趋势判断失误风险的目的。
 
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 对冲投资组合的品种选择
 
 相对于整个期货市场来说，一段时间内一定会有一个较强的品种，也有一个表现较弱的品种，将较强与较弱的品种运行组合，买强抛弱，等待二者强弱关系出现变化时平仓，可以获得较为稳定的利润。该组合是假设“强者恒强、弱者恒弱”暂时成立。
 
 因为在市场中，一旦某品种处于强势，比如说有着基本面消息炒作或者技术性突破，就会有大量资金进场追捧，就会在一段时间内维持其强势格局；
 
 同样最弱的品种一般是有着较大的利空或者技术图形走差，或者资金参与程度较低。期货市场追涨杀跌的特性会将这种强弱关系演绎到极致后回归。
 
 采用这种理念建立的投资组合中，选用的两个品种一般是毫无关系的，比如金属中的铜和农产品中的强麦，这样建议的投资组合可以规避行业风险，但是要谨防二者强弱关系的转换，因为其市场关联度较弱，价格变动可能更无规律可循。
 
 还有一种是同系商品的强弱品种投资组合。同系商品是指两个品种在上下游产业链中有着某种相同或者替代关系，其价格变动一般具有一致性的商品类别。
 
 比如期货市场中的金属类、农产品类、能源化工类，更加细致的分类如油脂类、豆类等等。
 
 同系商品由于有着相同、类似或者替代性的关系，其价格变动一般具有一致性，但是由于各品种基本面和资金青睐程度不同，即使趋势一致，趋势发展的程度也不尽相同。
 
 比如，在2010年的能源化工类中，由于受到上游原料大量增产的原因，LLDPE、PTA等品种走势明显偏弱，而橡胶因为合成胶替代有限，价格受制于天然胶供求，走势则略强。
 
 在同系商品中做买强卖弱的投资组合，可以很稳妥地赚取两品种间的强弱价差，因为二者之间存在着一定量化的关系。如果利用不同的入场时间差，可以在趋势发生反复时减少资金损失，尽可能大的抓住趋势的利润。
 
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 这种买强抛弱组合建立后，后市面临着三种走势。假设强势品种为a，弱势品种为b，其后市走势不过如下：
 
 # a继续走强，b继续走弱，组合较大程度盈利；
 
 # a与b同时受到系统性涨跌影响，走势较为一致，因为采用一买一卖对冲，且金额上基本相当，即使两品种系统性涨跌，等于是持仓对锁，利润基本锁定在入场初期；
 
 # a开始走弱，b开始走强，即二者强弱关系改变，这是最不利的一种现象，投资者更应该关注二者相对强弱关系的转变时机及时平仓。如果这种现象发生在刚入场时，则此次投资无利润或稍有亏损，但是这种现象并不多见。
 
 由此推断，两品种买强抛弱组合在市场上胜算超过2/3，且风险较低。